ICS 03.060 A 11 JR 中华人民共和国 金融行业标准 JR/T 0155.2—2018 证券期货业场外市场交易系统接口 第2部分：订单接口 OTC trading system inter face for securities and futures market —— Part 2 : Orders 2018 - 01 - 18发布 2018 - 01 - 18实施 中国证券 监督管理委员会 发布 JR/T 0155.2 —2018 I 目 次 前言 ................................ ................................ ................ II 引言 ................................ ................................ ............... III 1 范围 ................................ ................................ .............. 1 2 规范性引用文件 ................................ ................................ .... 1 3 术语和定义 ................................ ................................ ........ 1 4 会话传输 ................................ ................................ .......... 2 5 消息格式 ................................ ................................ .......... 2 5.1 数据类型 ................................ ................................ ...... 2 5.2 域 ................................ ................................ ............ 3 5.3 安全与加密 ................................ ................................ .... 4 5.4 数据完整性 ................................ ................................ .... 5 5.5 扩展方式 ................................ ................................ ...... 5 6 消息结构 ................................ ................................ .......... 5 6.1 消息头 ................................ ................................ ........ 5 6.2 消息尾 ................................ ................................ ........ 6 7 实时交易业务 ................................ ................................ ...... 7 7.1 申报请求 ................................ ................................ ...... 7 7.2 执行报告（ MsgType=8 ） ................................ ......................... 9 7.3 产品状态查询 ................................ ................................ . 10 7.4 账户信息登记 ................................ ................................ . 11 8 辅助处理 ................................ ................................ ......... 12 8.1 缺口重发 ................................ ................................ ..... 12 8.2 未知消息拒绝应答（ MsgType=UF008 ） ................................ ............ 13 9 数据字典 ................................ ................................ ......... 14 附录A（规范性附录） 产品账户编码规则 ................................ ............... 26 附录B（资料性附录） 计算校验和 ................................ ..................... 27 附录C（规范性附录） 二级产品账户导入文件数据格式 ................................ ... 28 附录D（规范性附录） 消息错误码 ................................ ..................... 30 JR/T 0155.2—2018 II 前 言 JR/T 0155—2018《证券期货业场外市场交易系统接口》分为 3个部分： ——第1部分：行情接口； ——第2部分：订单接口； ——第3部分：结算接口。 本部分为 JR/T 0155—2018的第2部分。 本部分按照 GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本部分的编制参考了 JR/T 0022 —2004《证券交易数据交换协议》的相关内容。 本部分由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（ SAC/TC180/SC4）提出。 本部分由全国金融标准化技术委员会（ SAC/TC180）归口。 本部分起草单位： 中国证监会信息中心、中国证监会机构部、 中国证券业协会、中证机构间报价系 统股份有限公司、福建顶点软件股份有限公司。 本部分主要起草人：张野 、刘铁斌、周云晖、 刘叶青、高红洁、 杨胜平、徐 亚钊、曹雷 、刘云清、 李睿、罗黎明、刘辉、刘建宝、孙登。 JR/T 0155.2 —2018 III 引 言 场外市场是多层次资本市场的重要组成部分。场外交易系统负责提供私募产品的发行转让、登记结 算、信息服务等功能。 经过近几年的系统建设和业务发展，通过与证券公司柜台市场的互联互通， 机构间私募产品报价与 服务系统（ 以下简称“报价系统” ）目前已经 建设成为 场外市场的重要基础设施之一。报价系统 是为参 与人提供私募产品报价、 发行、 转让及相关服务的专业化电子平台，可以提供私募产品注册、报价询价、 发行转让、份额登记、资金结算、信息服务等核心功能。 JR/T 0155.2 —2018 1 证券期货业场外市 场交易系统接口 第2部分：订单接口 1 范围 本部分规定了证券期货业场外市场 交易系统订单接口的 术语和定义、会话传输、消息格式、消息结 构、实时 交易业务、辅助处理 、数据字典等内容。 本部分适用于 场外交易系统与证券公司柜台交易系统等机构之间进行的订单数据交换。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 2659 —2000 世界各国和地区名称代码 GB/T 12406 —2008 表示货币和资金的代码 GB 18030—2005 信息技术 中文编码字符集 GB/T 23696 —2009/ISO 10383:2003 证券和相关金融工具 交易所和市场识别码 JR/T 0022 —2004 证券交易数据交换协议 ISO/IEC 646:1991 信息技术 ISO信息交换七位编码字集 ( Information technology -ISO 7-bit coded character set for information interchange ) 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 参与人 participants 认可场外交易系统的服务声明并完成用户