(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202211062080.4 (22)申请日 2022.08.31 (71)申请人 中国建设银行股份有限公司福建省 分行 地址 350000 福建省福州市台江区江滨中 大道298号 (72)发明人 张兆捷　夏春梅　刘宇　张扬　 宋慧芳　 (74)专利代理 机构 福州市京华专利代理事务所 (普通合伙) 35212 专利代理师 宋连梅 (51)Int.Cl. G06Q 40/02(2012.01) G06Q 40/04(2012.01) (54)发明名称 一种结构性存款的历史收益快速复盘方法、 装置及介质 (57)摘要 本发明公开了一种结构性存款的历史收益 快速复盘方法、 装置及介质， 涉及金融技术领域。 所述方法包括： 获取历史市场数据和用户输入的 交易要素； 在历史市场数据选取挂钩标的对应的 每个观察日的日期及对应的标的价格； 根据用户 输入的历史时段起止日期， 得到观 察期集合及对 应的标的价格数据集合； 判断每个交易对应的观 察期和区间， 获取用户选择的复盘方式， 根据用 户输入的交易要素分析历史市场数据， 得到每一 个交易的收益率； 根据分析结果、 用户输入的高 收益、 低收益以及预期收益展示复盘结果。 本发 明提供的一种结构性存款的历史收益快速复盘 方法、 装置及介质， 通过个性化的要素输入， 快速 测算用户指定的结构性存款在历史时段内的收 益情况。 权利要求书2页 说明书7页 附图2页 CN 115545879 A 2022.12.30 CN 115545879 A 1.一种结构性存款的历史收益快速复盘方法， 其特 征在于， 包括： 获取历史市场数据和用户输入的交易要素， 所述交易要素包括历史时段、 交易天数、 高 收益、 低收益、 挂钩标的、 观察区间以及预期收益； 在历史市场数据选取所述挂钩标的对应的每个观察日的日期及对应的标的价格； 根据 用户输入的历史时段起止日期， 得到位于所述历史时段内的观察期A集合及对应的标的价 格数据B集 合； 以A集合内的每一个观察日为交易起始日， 结合用户输入的交易天数， 判断得到每个交 易包含的观察期A1， 根据每个观察期A1内交易起始日的标的价格数据B1， 结合输入的观察 区间x， 得到每个交易对应的区间(B1 ‑x,B1+x)； 获取用户选择的复盘方式， 根据用户输入的 交易要素分析历史市场数据， 得到每一个交易的收益 率： 根据分析结果、 用户输入的高收益、 低收益以及预期收益展示复盘结果， 所述展示复盘 结果包括历史时段内每一个交易的收益率 曲线、 每一个观察日的标的价格曲线、 历史时段 内的平均收益以及交易超出 预期收益的概 率。 2.根据权利要求1所述的方法， 其特征在于： 所述历史市场数据通过导入静态数据表格 获取， 或通过 金融终端软件实时获取。 3.根据权利要求1所述的方法， 其特征在于： 所述获取用户选择的复盘方式， 根据用户 输入的交易要素分析历史市场数据， 具体包括： 当用户选择的复盘方式为逐日累计复盘时， 分别计算每个交易的观察期内， 标的价格 位于区间内与区间外的概 率， 计算得到每一个交易的收益 率； 当用户选择的复盘方式为到期一 次性复盘时， 获取每个交易到期前指定工作日的标的 价格， 判断其在交易对应的区间内还是区间外， 根据判断结果得到每一个交易的收益率， 在 区间内则该交易的收益 率等于高收益， 在区间外则该交易的收益 率等于低收益； 当用户选择的复盘方式为任意触碰复盘时， 判断在每一个交易的观察期内标的价格是 否有超出区间， 若超出， 则该交易的收益率等于低收益； 若参考标的价格均在区间内， 则该 交易的收益 率等于高收益。 4.根据权利要求1所述的方法， 其特 征在于： 所述展示复盘结果具体包括： 以历史时段作为X坐标轴， 以用户输入的高收益、 低收益作为一侧的Y坐标轴的最高值、 最低值， 以观 察期内的标的价格最大值、 最小值作为另一侧的Y坐标轴的最高值、 最低值， 将 历史时段内每一个交易的收益率 曲线和每一个观察日的标 的价格曲线在XY平面中叠加展 示， 并显示历史时段内的平均收益以及交易超出 预期收益的概 率。 5.一种结构性存款的历史收益快速复盘装置， 其特征在于， 包括： 数据获取模块、 数据 筛选模块、 数据分析模块以及结果展示模块； 所述数据获取模块， 用于获取历史市场数据和用户输入的交易要素， 所述交易要素包 括历史时段、 交易天数、 高收益、 低收益、 挂钩标的、 观察区间以及预期收益； 所述数据筛选模块， 用于在历史市场数据选取所述挂钩标的对应的每个观察日的日期 及对应的标的价格； 根据用户输入的历史时段起止日期， 得到位于所述历史时段内的观察 期A集合及对应的标的价格数据B集 合； 所述数据分析模块， 用于以A集合内的每一个观察日为交易起始日， 结合用户输入的交 易天数， 判断得到每个交易包含的观察期A1， 根据每个观察期A1内交易起始日的标的价格权　利　要　求　书 1/2 页 2 CN 115545879 A 2数据B1， 结合输入的观察区间x， 得到每个交易对应的区间(B1 ‑x,B1+x)； 获取用户选择的复 盘方式， 根据用户输入的交易要素分析历史市场数据， 得到每一个交易的收益 率： 所述结果展示模块， 用于根据分析结果、 用户输入的高收益、 低收益以及预期收益展示 复盘结果， 所述展示复盘结果包括历史时段内每一个交易的收益率 曲线、 每一个观察日的 标的价格曲线、 历史时段内的平均收益以及交易超出 预期收益的概 率。 6.根据权利要求5所述的装置， 其特征在于： 所述数据获取模块中， 历史市场数据通过 导入静态数据表格获取， 或通过 金融终端软件实时获取。 7.根据权利要求5所述的装置， 其特征在于： 所述数据分析模块中， 获取用户选择的复 盘方式， 根据用户输入的交易要素分析历史市场数据， 具体包括： 当用户选择的复盘方式为逐日累计复盘时， 分别计算每个交易的观察期内， 标的价格 位于区间内与区间外的概 率， 计算得到每一个交易的收益 率； 当用户选择的复盘方式为到期一 次性复盘时， 获取每个交易到期前指定工作日的标的 价格， 判断其在交易对应的区间内还是区间外， 根据判断结果得到每一个交易的收益率， 在 区间内则该交易的收益 率等于高收益， 在区间外则该交易的收益 率等于低收益； 当用户选择的复盘方式为任意触碰复盘时， 判断在每一个交易的观察期内标的价格是 否有超出区间， 若超出， 则该交易的收益率等于低收益； 若参考标的价格均在区间内， 则该 交易的收益 率等于高收益。 8.根据权利要求5所述的装置， 其特征在于： 所述结果展示模块中， 展示复盘结果具体 包括： 以历史时段作为X坐标轴， 以用户输入的高收益、 低收益作为一侧的Y坐标轴的最高值、 最低值， 以观 察期内的标的价格最大值、 最小值作为另一侧的Y坐标轴的最高值、 最低值， 将 历史时段内每一个交易的收益率 曲线和每一个观察日的标 的价格曲线在XY平面中叠加展 示， 并显示历史时段内的平均收益以及交易超出 预期收益的概 率。 9.一种计算机可读存储介质， 其上存储有计算机程序， 其特征在于， 该程序被处理器执 行时实现如权利要求1至4任一项所述的方法。权　利　要　求　书 2/2 页 3 CN 115545879 A 3